Le Prix Louis Bachelier Natixis – London Mathematical Society est attribué tous les deux ans, en association avec la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI), à un chercheur de moins de 45 ans, reconnu dans les milieux académique et professionnel. D’un montant de 20 000 euros, il récompense l’ensemble de ses contributions en modélisation financière, en mathématiques appliquées à l’assurance et à la gestion des risques, en méthodes de calcul scientifique appliquées à la finance et à l’assurance.
Lauréat 2020
Cette année, le lauréat du prix Louis Bachelier 2020 est Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques financières à l’École Polytechnique (France). Le prix lui a été décerné en reconnaissance de ses contributions en finance statistique et en modélisation stochastique pour la finance. Ses recherches couvrent un large éventail de sujets allant des probabilités aux statistiques, avec un accent particulier sur les questions financières réelles. Ses travaux portent notamment sur la microstructure des marchés, le trading haute fréquence et algorithmique, la modélisation de la volatilité, la gestion des risques des produits dérivés et la réglementation financière quantitative. Mathieu bénéficie d’une grande visibilité internationale et ses réalisations scientifiques sont unanimement reconnues par les communautés universitaires et financières.
Je suis très honoré de recevoir ce prix décerné par la LMF, la SMAI et la fondation Natixis, et de succéder à des chercheurs très prestigieux que j’admire. Je suis particulièrement heureux de voir que notre recherche, à l’interface entre statistique, problématiques très concrètes de finance et modélisation probabiliste a pu susciter l’intérêt du jury
Mathieu Rosenbaum
Historique des lauréats
2018 | Pauline Barrieu Professeur de statistiques à la LSE (London School of Economics and Political Science), est responsable du département de statistiques et co-directeur du « Centre for the Analysis of Time Series » (CATS). En tant que statisticienne et actuaire, elle a traité de nombreux problèmes qui retiennent l'attention du monde d'aujourd'hui : la science du climat, l'assurance contre les dégâts des eaux, les risques catastrophiques, le risque de longévité, et beaucoup d'aspects des risques financiers. Ses travaux mettent l'accent sur la manière dont on traite le risque de modèle, l'incertitude – et le partage des risques dans un environnement incertain. |
2016 |
Damir Filipović
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2014 |
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2012 |
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2010 | Rama Cont Directeur de recherche au CNRS, professeur au Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires de l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie, professeur à l’Université Columbia à New York. Ses contributions couvrent l’étude du comportement des agents en interaction et de leur impact sur les décisions financières, en passant par les propriétés statistiques des prix des actifs financiers, jusqu’aux problèmes de calibration des modèles de valorisation des produits complexes, en particulier des produits structurés de crédit. Rama Cont a effectué des travaux en théorie des probabilités sur les processus à sauts appliqués aux produits dérivés. « La modélisation -mathématique et économique- des risques financiers est un enjeu important qui pose de formidables défis à la recherche et interpelle de nombreuses branches des sciences mathématiques. Je suis honoré de cette distinction et reconnaissant à l’Académie des sciences, la fondation d’entreprise Natixis et la SMAI de mettre en valeur par ce prix ce domaine de recherche en pleine évolution. » déclare Rama Cont. En concertation avec l’Académie des Sciences, la deuxième édition du Grand Prix, prévue en 2009, fut reportée d’une année en raison du contexte de crise. |
2007 | Huyen Pham Professeur à l’Université Paris 7 dans le Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires, membre de l’Institut universitaire de France. Ses principales contributions portent sur l’utilisation et le développement de méthodes de contrôle stochastique afin de déterminer des stratégies optimales d’investissement et de couverture de risques dans les domaines financiers et de l’assurance. |