• Prize for best Master’s Thesis in Quantitative Finance

    Student in front of a jury to present her Master thesis

    Each year, Natixis Foundation for Research & Innovation awards the Prize for best Master’s Thesis in Quantitative Finance. This prize is awarded to one or several outstanding master theses on current challenging issues that banks, insurance companies and asset management firms must address. These contributions call for the use of the most sophisticated quantitative finance techniques.

    2019 Laureates

    • Michal Kozyra
      Thesis : "Deep learning approach to hedging"
      Master : MSc in Mathematical and Computational Finance, University of Oxford

     

    • Wei Xiong
      Thesis : "Machine learning in financial market risk: VaR Exception classification model", realized chez J.P. Morgan
      Master : Master M2MO Random Modelling, Université Paris Diderot

     

    Previous laureates by year

    2018 Redwan Bouizi
    Thesis : "Financial time series forecasting using wavelet transform and reservoir computing paradigm", realized at Quant Finance
    Master : MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

    Soufiane Hayou
    Thesis : "Cleaning the correlation matrix", realized at Bloomberg, New York
    Master : Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

    2017
    Aitor Muguraza Gonzalez
    Thesis : "Rough volatility: Characterization of VIX in rBergomi and extension to numerical schemes", realized at Zeliade Systems
    Master : MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

    Jean-Christophe Dietrich
    Thesis : "Initial margin funding cost for rate products", realized at Goldman Sachs
    Master : Master M2MO Random Modelling - Université Paris Diderot

    Hayssam Sabra
    Thesis : « Currency management methods for international portfolios »
    Master : Master of Science in Wealth Management - University of Geneva

    2016
    Guillaume Ausset
    Thesis : « Ensembles d'Arbres – Théorie et application au scoring », realized at Crédit Agricole
    Master : Master "Mathématiques de l'Assurance, de l'Économie et de la Finance" (MASEF)

    Sébastien Geeraert
    Thesis : « Calcul de sensibilités par AAD » (Adjoint Algorithmic Differentiation), realized at MUREX
    Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

    Abdou Kélani
    Thesis : « Couverture Optimale des Garanties de type Variable Annuities en présence de Risques Financiers Extrêmes », realized at Laboratoire SAF de l'ISFA
    Master : ISFA – Université Lyon 1

    2015
    Claire Monin
    Thesis : « Optimisation multiobjectif de l’allocation stratégique par un algorithme génétique », realized at BNP Paribas Cardif
    Master : Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) - Université de Lyon 1

    Julien Doumergue
    Thesis : "Optimal Hedging Strategies using Stochastic Space Barriers and its Application to Financial Products", realized at BNP Paribas UK
    Master : Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

    Shuren Tan
    Thesis : "Reconstructing the Joint Probability Distribution from Basket Prices"
    Master : MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

    2014

     


    Johannes Heinrich
    Thesis : "Reinforcement Learning for Algorithmic trading"
    Master : MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

    Joël Bun
    Thesis : "Out-of-Sample Risk Optimization Using Random Matrix Theory", realized at Capital Fund Management
    Master : Master 2 "Modélisation Aléatoire" - Université Paris Diderot

    Salmane Lahdachi
    Thesis : « Environnement Multi-Courbes et Marges de Basis Stochastiques », realized at Crédit Agricole – CIB
    Master : Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

    2013
    Jiatu Cai
    Thesis : « Risque de Contrepartie et de Liquidité », realized at Crédit Agricole - CIB
    Master : Master 2 "Modélisation Aléatoire" – Université Paris 7 – Paris Diderot

    Jens Olov Michael Ronnqvist
    Thesis : "Default Contagion in Financial Networks"
    Master : MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

    Olivier Daviet
    Thesis : "Commodity Futures Contagion and Diversification Potential : An Empirical Study in the U.S. Market"
    Master : Master of Science in Finance - University of Geneva

    2012
    Tung-Lam Dao
    Thesis : "Momentum Strategies : From Novel Estimation Techniques to Financial Applications", realized at LYXOR
    Master : Master "Modélisation Aléatoire" – Université Paris 7 – Paris Diderot

    Marouan Iben Taarit
    Thesis : "Market Liquidity and Adverse Permanent Effects in Hedging Equity & Interest Rates Derivatives", realized at GRO (Crédit Agricole)
    Master : Master "Mathématiques et Applications" – Parcours Finance – Université Paris-Est Marne-la-Vallée – École des Ponts Paris Tech

    Adrien Grangé Cabane
    Thesis : « Étude des Modèles de Corrélation en Finance », realized at Société Générale
    Master : Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

    2011
    Anthony Darné
    Thesis : « Remporter les appels d’offres de retraite supplémentaire grâce au Liability Driven Investment », realized at BNP Paribas Assurances
    Master : Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

    Mauricio Labadie
    Thesis : "Optimal Algorithmic Trading and Market Microstructure", realized at Chevreux – Crédit Agricole
    Master : Université Paris Dauphine – Master 104

    2010
    Rija Razanatsimba
    Thesis : « Validation de Modèles de Valorisation sur les Marchés Électriques », realized at EDF Trading
    Master : Master Université Paris-Est Marne-la-Vallée

    Martin Jimenez Sanchez
    Thesis : "Variable Annuities – the GMxB guarantees and the GMWB’s Optimal Surrender Behavior", realized at Milliman
    Master : Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

    2009
    Anas Benabid
    Thesis : « Modèle à volatilité stochastique de Wishart »
    Master : Master 2 "Probabilités et Finance" - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 and École Polytechnique

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