Prix du meilleur mémoire de master de finance quantitative

Prix du meilleur mémoire de master de finance quantitative

Chaque année, la Fondation d’entreprise Natixis pour la recherche & l'innovation décerne le Prix du meilleur mémoire de Master en finance quantitative.

Doté d’un montant de 6 000 euros, il récompense les travaux d’étudiants de master sur des sujets complexes d’actualité pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion. Ces travaux nécessitent le recours aux techniques de la finance quantitative les plus évoluées.

 

Lauréats 2016

Guillaume Ausset : "Ensembles d'Arbres – Théorie et application au scoring", réalisé au Crédit Agricole

  • Master Mathématiques de l'Assurance, de l'Économie et de la Finance (MASEF)

Sébastien Geeraert : "Calcul de sensibilités par AAD" (Adjoint Algorithmic Differentiation), réalisé chez MUREX

  • Master M2 Probabilités et Finance, École Polytechnique et Université Pierre & Marie Curie – Paris VI : 

Abdou Kélani : "Couverture Optimale des Garanties de type Variable Annuities en présence de Risques Financiers Extrêmes", réalisé au Laboratoire SAF de l'ISFA

  •  ISFA – Université Lyon 1

 

Lauréats 2015

Claire Monin : "Optimisation multiobjectif de l’allocation stratégique par un algorithme génétique", réalisé chez BNP Paribas Cardif

  • Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA), Université de Lyon 1

Julien Doumergue : "Optimal Hedging Strategies using Stochastic Space Barriers and its Application to Financial Products", réalisé chez BNP Paribas UK

  • Master M2 Probabilités & Finance de l’Université Pierre & Marie Curie – Paris VI

Shuren Tan : "Reconstructing the Joint Probability Distribution from Basket Prices"

  • MSc in Mathematics and Finance of Imperial College

 

Lauréats 2014

Johannes Heinrich : "Reinforcement Learning for Algorithmic trading"

  • MSc in Mathematics and Finance of Imperial College

Joël Bun : "Out-of-Sample Risk Optimization Using Random Matrix Theory", réalisé chez Capital Fund Management

  • Master 2 Modélisation Aléatoire, Université Paris Diderot

Salmane Lahdachi : "Environnement Multi-Courbes et Marges de Basis Stochastiques", réalisé chez Crédit Agricole – CIB

  • Master M2 Probabilités & Finance de l'Université Pierre & Marie Curie–Paris VI

 

Lauréats 2013

Prix Natixis du Meilleur Memoire de Master 2013

Jiatu Cai : "Risque de Contrepartie et de Liquidité", réalisé chez CA-CIB

  • Master 2 Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Jens Olov Michael Ronnqvist : "Default Contagion in Financial Networks"

  • MSc  in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Olivier Daviet : "Commodity Futures Contagion and Diversification Potential : An Empirical Study in the U.S. Market"

  • Master of Science in Finance - Université de Genève

 

Lauréats 2012

Natixis - Prix du meilleur mémoire de Master 2012.JPG

Tung-Lam Dao : « Momentum Strategies : From Novel Estimation Techniques to Financial Applications », réalisé chez LYXOR

  • Master Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Marouan Iben Taarit : « Market Liquidity and Adverse Permanent Effects in Hedging Equity & Interest Rates Derivatives », réalisé au GRO du Crédit Agricole

  • Master Mathématiques et Applications – Parcours Finance – Université Paris-Est Marne-la-Vallée – École des Ponts Paris Tech

Adrien Grangé Cabane : « Étude des Modèles de Corrélation en Finance », réalisé à la Société Générale

  • Master Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

 

Lauréats 2011

Anthony Darné : « Remporter les appels d’offres de retraite supplémentaire grâce au Liability Driven Investment », réalisé chez BNP Paribas Assurances

  • Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

Mauricio Labadie : « Optimal Algorithmic Trading and Market Microstructure », réalisé chez Chevreux – Crédit Agricole

  • Université Paris Dauphine – Master 104

 

Lauréats 2010

Rija Razanatsimba : « Validation de Modèles de Valorisation sur les Marchés Électriques », réalisé chez EDF Trading

  • Master Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Martin Jimenez Sanchez : « Variable Annuities – the GMxB guarantees and the GMWB’s Optimal Surrender Behavior », réalisé chez Milliman

  • Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

 

Lauréat 2009

Anas Benabid : « Modèle à volatilité stochastique de Wishart »

  • Master 2 ”Probabilités et finance” de Paris 6 et École Polytechnique