Prix du meilleur mémoire de master de finance quantitative

Doté d’un montant de 6 000 euros, il récompense les travaux d’étudiants de master sur des sujets complexes d’actualité pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion. Ces travaux nécessitent le recours aux techniques de la finance quantitative les plus évoluées.

Lauréats 2013

Jiatu Cai : "Risque de Contrepartie et de Liquidité", réalisé chez CA-CIB

• Master 2 Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Jens Olov Michael Ronnqvist : "Default Contagion in Financial Networks"

• MSc  in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Olivier Daviet : "Commodity Futures Contagion and Diversification Potential : An Empirical Study in the U.S. Market"

• Master of Science in Finance - Université de Genève

Lauréats 2012

Tung-Lam Dao : « Momentum Strategies : From Novel Estimation Techniques to Financial Applications », réalisé chez LYXOR

• Master Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Marouan Iben Taarit : « Market Liquidity and Adverse Permanent Effects in Hedging Equity & Interest Rates Derivatives », réalisé au GRO du Crédit Agricole

• Master Mathématiques et Applications – Parcours Finance – Université Paris-Est Marne-la-Vallée – École des Ponts Paris Tech

Adrien Grangé Cabane : « Étude des Modèles de Corrélation en Finance », réalisé à la Société Générale

• Master Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

Lauréats 2011

Anthony Darné : « Remporter les appels d’offres de retraite supplémentaire grâce au Liability Driven Investment », réalisé chez BNP Paribas Assurances

• Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

Mauricio Labadie : « Optimal Algorithmic Trading and Market Microstructure », réalisé chez Chevreux – Crédit Agricole

• Université Paris Dauphine – Master 104

Lauréats 2010

Rija Razanatsimba : « Validation de Modèles de Valorisation sur les Marchés Électriques », réalisé chez EDF Trading

• Master Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Martin Jimenez Sanchez : « Variable Annuities – the GMxB guarantees and the GMWB’s Optimal Surrender Behavior », réalisé chez Milliman

• Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

Lauréat 2009

Anas Benabib : « Modèle à volatilité stochastique de Wishart »

• Master 2 ”Probabilités et finance” de Paris 6 et École Polytechnique