Prix du meilleur mémoire de master de finance quantitative

Chaque année, la Fondation d’entreprise Natixis pour la recherche & l'innovation décerne le Prix du meilleur mémoire de Master en finance quantitative.

Doté d’un montant de 6 000 euros, il récompense les travaux d’étudiants de master sur des sujets complexes d’actualité pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion. Ces travaux nécessitent le recours aux techniques de la finance quantitative les plus évoluées.

 

Lauréats 2019

Michal Kozyra : « Deep learning approach to hedging »

  • MSc in Mathematical and Computational Finance, University of Oxford

Wei Xiong: « Machine learning in financial market risk: VaR Exception classification model », réalisé chez J.P. Morgan

  • Master M2MO Random Modelling, Université Paris Diderot

 

Lauréats 2018

Redwan Bouizi : « Financial time series forecasting using wavelet transform and reservoir computing paradigm », réalisé chez Quant Finance

  • MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Soufiane Hayou : « Cleaning the correlation matrix », réalisé chez Bloomberg, New York

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

 

Lauréats 2017

Aitor Muguraza Gonzalez : « Rough volatility: Characterization of VIX in rBergomi and extension to numerical schemes », réalisé chez Zeliade Systems

  • MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Jean-Christophe Dietrich : « Initial margin funding cost for rate products » réalisé chez Goldman Sachs

  • Master M2MO Random Modelling, Université Paris Diderot

Hayssam Sabra : « Currency management methods for international portfolios »

  • Master of Science in Wealth Management de l'Université de Genève

 

Lauréats 2016

Guillaume Ausset : « Ensembles d'Arbres – Théorie et application au scoring », réalisé au Crédit Agricole

  • Master Mathématiques de l'Assurance, de l'Économie et de la Finance (MASEF)

Sébastien Geeraert : « Calcul de sensibilités par AAD » (Adjoint Algorithmic Differentiation), réalisé chez MUREX

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

Abdou Kélani : « Couverture Optimale des Garanties de type Variable Annuities en présence de Risques Financiers Extrêmes », réalisé au Laboratoire SAF de l'ISFA

  •  ISFA – Université Lyon 1

 

Lauréats 2015

Claire Monin : « Optimisation multiobjectif de l’allocation stratégique par un algorithme génétique », réalisé chez BNP Paribas Cardif

  • Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA), Université de Lyon 1

Julien Doumergue : « Optimal Hedging Strategies using Stochastic Space Barriers and its Application to Financial Products", réalisé chez BNP Paribas UK

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

Shuren Tan : « Reconstructing the Joint Probability Distribution from Basket Prices"

  • MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

 

Lauréats 2014

Johannes Heinrich : « Reinforcement Learning for Algorithmic trading »

  • MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Joël Bun : "Out-of-Sample Risk Optimization Using Random Matrix Theory », réalisé chez Capital Fund Management

  • Master 2 Modélisation Aléatoire, Université Paris Diderot

Salmane Lahdachi : « Environnement Multi-Courbes et Marges de Basis Stochastiques », réalisé chez Crédit Agricole – CIB

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

 

Lauréats 2013

Jiatu Cai : « Risque de Contrepartie et de Liquidité », réalisé chez CA-CIB

  • Master 2 Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Jens Olov Michael Ronnqvist : "Default Contagion in Financial Networks »

  • MSc in Mathematics and Finance – Imperial College – Londres

Olivier Daviet : « Commodity Futures Contagion and Diversification Potential : An Empirical Study in the U.S. Market"

  • Master of Science in Finance - Université de Genève

 

Lauréats 2012

Tung-Lam Dao : « Momentum Strategies : From Novel Estimation Techniques to Financial Applications », réalisé chez LYXOR

  • Master Modélisation Aléatoire – Université Paris 7 – Paris Diderot

Marouan Iben Taarit : « Market Liquidity and Adverse Permanent Effects in Hedging Equity & Interest Rates Derivatives », réalisé au GRO du Crédit Agricole

  • Master Mathématiques et Applications – Parcours Finance – Université Paris-Est Marne-la-Vallée – École des Ponts Paris Tech

Adrien Grangé Cabane : « Étude des Modèles de Corrélation en Finance », réalisé à la Société Générale

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique

 

Lauréats 2011

Anthony Darné : « Remporter les appels d’offres de retraite supplémentaire grâce au Liability Driven Investment », réalisé chez BNP Paribas Assurances

  • Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

Mauricio Labadie : « Optimal Algorithmic Trading and Market Microstructure », réalisé chez Chevreux – Crédit Agricole

  • Université Paris Dauphine – Master 104

 

Lauréats 2010

Rija Razanatsimba : « Validation de Modèles de Valorisation sur les Marchés Électriques », réalisé chez EDF Trading

  • Master Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Martin Jimenez Sanchez : « Variable Annuities – the GMxB guarantees and the GMWB’s Optimal Surrender Behavior », réalisé chez Milliman

  • Master Université Claude Bernard Lyon 1 – ISFA

 

Lauréat 2009

Anas Benabid : « Modèle à volatilité stochastique de Wishart »

  • Master 2 Probabilités et Finance de l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et École Polytechnique