Agenda
Mesures des modèles d'incertitude et de risque : nouveaux défis et nouveaux horizons
Le département Enterprise Risk Management de Natixis (ERM) et l'Université Lyon 1 en partenariat avec l'Institut Europlace de Finance organisent le 31 janvier à Paris, le Model Uncertainty in Risk Measures Day. L’objectif : renforcer les partenariats et les échanges entre la communauté des analystes quantitatifs (QUANTS) de Natixis et les Laboratoires de recherche tout en favorisant l’innovation au sein de Natixis.
Cet évènement s’inscrit dans une démarche globale de création et d’animation de la communauté des Quants Natixis et plus largement du Groupe BPCE. Il réunit sept invités, chercheurs et scientifiques de renom, pour discuter et échanger des idées sur l'utilisation de techniques robustes pour la tarification et la gestion des risques.
- Michael Kupper, Professor, University of Konstanz
- Ludger Rüschendorf, Professor, University of Freiburg
- Beatrice Acciaio, Professor, London School of Economics
- Rodolphe Le Riche, CNRS senior researcher
- Nizar Touzi, Professor, Ecole Polytechnique, Paris
- Laurence Carassus, Professor, De Vinci Research Center
- Samuel Cohen, Professor, Oxford University
Depuis les travaux fondateurs de Knight, l'incertitude des modèles est un sujet d'étude standard dans la communauté universitaire, en particulier dans les domaines de la probabilité, de la théorie du contrôle et de l'analyse économique. Au vu de la récente crise financière, elle est devenue un sujet pratique important dans les secteurs de l'assurance et de la finance, pour les entreprises et les régulateurs. C'est également un domaine de recherche particulièrement actif dans le domaine de la finance mathématique et de l'assurance.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : #ModelUncertainty #natixisquants
